【摘 要】
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在中国,银行等金融企业的业绩一直不错,特别是在2005年至2011年那一轮楼市泡沫期,中国各大银行的业绩暴增。可是,银行业一流的业绩,银行股的表现却不能与之相配。为了研究GAR
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在中国,银行等金融企业的业绩一直不错,特别是在2005年至2011年那一轮楼市泡沫期,中国各大银行的业绩暴增。可是,银行业一流的业绩,银行股的表现却不能与之相配。为了研究GARCH模型在华夏银行股票波动率方面的实证效果以及华夏银行股票的统计特征,先对原始数据进行对数差分,经过统计分析得到具有杠杆效应、尖峰厚尾性和异方差性等重要统计特征;然后对差分平稳后的数据建立模型并做预测,通过预测值与实际值的对比表明,该模型预测效果很好。本文利用华夏银行的每日股票价格收盘价,日期截止至本年度7月1日。根据每日收盘价pt,算得其对数收益率r=log(pt)-log(pt-1),并对r进行建模。
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