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建立引入信用风险的二叉树定价模型,研究可转债各主要条款以及发行人信用风险对可转债价值的影响,通过确定边界条件和具体的参数对我国的可转债进行合理的定价。而后利用该模型对我国的可转债市场进行实证研究,发现我国可转债的市场价格普遍被低估,并分析这一现象产生的原因。
引入信用风险的可转债定价模型及其实证研究
【摘 要】
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建立引入信用风险的二叉树定价模型,研究可转债各主要条款以及发行人信用风险对可转债价值的影响,通过确定边界条件和具体的参数对我国的可转债进行合理的定价。而后利用该模
【机 构】
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湖南大学工商管理学院．湖南长沙410082
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2004年08期
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