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将传统的B—S模型下的期权定价公式推广到了带跳的Levy模型，在随机积分中利用鞅方法给出了重置期权基于Levy模型的精确定价公式．结合核密度估计和极大似然估计法给出了模型中未知参数的估计，并进行实证分析，作出了预测．
基于Lévy模型的重置期权的定价与实证分析
【摘 要】
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将传统的B—S模型下的期权定价公式推广到了带跳的Levy模型，在随机积分中利用鞅方法给出了重置期权基于Levy模型的精确定价公式．结合核密度估计和极大似然估计法给出了模型中未
【机 构】
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南京工程学院基础部
【出 处】
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广西师范学院学报：自然科学版
【发表日期】
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2010年1期
【基金项目】
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南京工程学院科研基金资助（KXJ08092）
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