GARGH模型在上海股票市场波动性中的应用

来源 :时代经贸 | 被引量 : 0次 | 上传用户:reap
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
研究股市波动性,有利于投资者的决策,同时有利于有关部门制定相关政策,来规范证券市场。本文以1997年1月2日至2010年8月5日的上证指数每日收盘价数据为样本,运用GARCH模型对其进行实证分析。第一部分简单介绍以往的关于股市波动性的研究,第二部分介绍了GARCH模型,第三部分运用GARCH模型进行实证分析,第四部分是本文的结论。
其他文献
通过对云南高原的14个盾叶薯蓣种质的叶绿素含量、光合速率进行分析研究。结果表明:盾薯40的叶绿素a、叶绿素h含量最低,盾薯42最高;盾薯44的净光合速率最大,盾薯26最小;蒸腾速率、
采用高效薄层色谱法系统地分析了沱茶中的叶绿素及其降解产物、类胡萝卜素主要组分,并对主要组分进行了光谱扫描,就色素系统的内部比例与外形色泽的关系作了初步探讨.结果表