基于等比例危险模型的金融危机预警

来源 :重庆大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:t739155593
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针对金融危机预警,FR、STV、KLR和DCSD 4种模型对数据有特殊要求,造成应用上的困难,预测能力不足的问题。在Cox and Oakes基于存活分析提出的等比例危险模型(PHM)的基础上,利用31个样本国家的年度数据资料,采用13个相关预警变量,构建金融危机前一年的PHM预警模型,并进行实证分析,提出一种的金融危机预警模型。通过对预测期间17个测试国进行的模型预警效果检验,认为该模型预警能力较佳。
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