中国股票市场的非线性分析

来源 :天津大学学报：社会科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zlp0234

【摘要】

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大多数时间序列往往具有变方差的非线性特性,即某些时期的波动特别剧烈,而另一时期的波动又相对平稳.对中国股票市场的非线性现象进行分析,发现上证综合指数和深证成分指数分

【作者】

：

臧玉卫张慎峰吴育华

【机构】

：

天津大学管理学院

【出处】

：

天津大学学报：社会科学版

【发表日期】

：

2005年6期

【关键词】

：

收益率广义自回归条件异方差自回归移动平均 rate of return generilized auto regressive conditional h

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大多数时间序列往往具有变方差的非线性特性,即某些时期的波动特别剧烈,而另一时期的波动又相对平稳.对中国股票市场的非线性现象进行分析,发现上证综合指数和深证成分指数分布显示中国股票市场非线性现象十分明显.在分析数据的基础上,建立了上证综合指数和深证成分指数的广义自回归条件异方差(GARCH)和自回归移动平均(ARMA)预测模型,并分析了中国股票市场的几个非线性特征.

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