带分数Brown运动和局部线性增长的随机微分方程

来源 :数学物理学报:A辑 | 被引量 : 0次 | 上传用户：webtvwei

【摘要】

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该文讨论了一类带分数Brown运动,且系数为局部线性增长的随机微分方程适应解的存在唯一性.使用一种广义tieltjes积分定义方法定义关于分数Brown运动的随机积分,利用这种积分

【作者】

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冉启康

【机构】

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上海财经大学数学学院

【出处】

：

数学物理学报:A辑

【发表日期】

：

2020年1期

【关键词】

：

随机微分方程(SDE) 分数Brown运动广义Stieltjes积分局部线性增长适应解 Stochastic differential equations

【基金项目】

：

国家自然科学基金(11601306)

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该文讨论了一类带分数Brown运动,且系数为局部线性增长的随机微分方程适应解的存在唯一性.使用一种广义tieltjes积分定义方法定义关于分数Brown运动的随机积分,利用这种积分的性质,得到了一类由标准Brown运动和一个Hurst指数H∈(1/2,1)的分数Brown运动共同驱动的、系数为局部线性增长的随机微分方程适应解的存在唯一性结果.

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