基于ARIMA模型的股市价格规律分析与预测

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股市价格涉及诸多不可控因素,各个因素之间关系错综复杂。本文以汉王科技股票2019年6月1日~9月21日的4种交易价格OP,FP,SP,LP为例进行分析与预测。首先对其变化规律和特征进行了描述,然后利用最小二乘法,定量分析了4种交易价格与时间t的依赖关系。其次对非平稳时间序列进行d阶差分运算,化为平稳时间序列,再分别求出平稳时间序列的自相关系数ACF和偏相关系数PACF,通过对自相关图和偏相关图的分析得到最佳阶数q和阶层p,构建了ARIMA模型。最后对所建的ARIMA (p, d, q)模型进行残差检验,并
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