论文部分内容阅读
主要考虑一类带红利的比例再保险盈余模型．以股东价值最大化为目标，定义值函数为红利的累积折现，在红利折现率为时间的函数时，推导了相应值函数满足的一类Hamiltore-Jaccobi-Bellman（HjB）方程，同时对红利和再保险策略的最优控制进行了分析．最优值函数所满足的HJB方程化为了二阶偏微分方程，一般很难求解出其解析解，可以寻求其数值解，得到最优控制。