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在有限样本情况下,随机模拟了具有GJR-GARCH误差项时间序列的ADF单位根检验,分析了样本容量、扰动项高阶矩的存在性、肥尾和杠杆效应对临界值的影响.结果显示,条件分布为广义误差分布和t分布时,只可以直接使用zt统计量的Fuller的临界值表.
具有GJR-GARCH误差项时序的ADF单位根检验
【摘 要】
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在有限样本情况下,随机模拟了具有GJR-GARCH误差项时间序列的ADF单位根检验,分析了样本容量、扰动项高阶矩的存在性、肥尾和杠杆效应对临界值的影响.结果显示,条件分布为广义
【机 构】
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西南大学数学与财经学院
【出 处】
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西南师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2005年6期
【基金项目】
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中国科学院资助项目，同济大学校科研和教改项目
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