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升息周期中商业银行房贷业务在可变利率条件下面临内含期权风险,利用Black-Scholes期权定价模型可对提前还款行为的概率进行估计,从而找到内含期权房贷的最优利率,并确定房贷提前偿还时商业银行应得的违约补偿金。
可变利率条件下商业银行房贷利率内含期权风险研究
【摘 要】
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升息周期中商业银行房贷业务在可变利率条件下面临内含期权风险,利用Black-Scholes期权定价模型可对提前还款行为的概率进行估计,从而找到内含期权房贷的最优利率,并确定房贷
【机 构】
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娄底职业技术学院,中南林业科技大学
【出 处】
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消费导刊
【发表日期】
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2006年11期
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