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RAR模型的参数估计方法
RAR模型的参数估计方法
来源 :应用数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tlljs
【摘 要】
:
本文考虑零均值的平稳AR(p)序列与一个非随机的趋势项的迭合模型。假设趋势项可以表成有限个已知的线性无关基函数的线性组合。这种模型有广泛的应用。本文针对这类模型,给出了参数
【作 者】
:
王正明
周海银
【机 构】
:
国防科技大学数学系
【出 处】
:
应用数学
【发表日期】
:
1997年1期
【关键词】
:
RAR模型
回归分析
参数估计
时间序列模型
【基金项目】
:
国家863、湖南省自然科学基金,,国防科技大学试验技术基金
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本文考虑零均值的平稳AR(p)序列与一个非随机的趋势项的迭合模型。假设趋势项可以表成有限个已知的线性无关基函数的线性组合。这种模型有广泛的应用。本文针对这类模型,给出了参数估计方法,并给出了计算参数估计值的迭代算法。模拟计算表明,这种方法计算方便,精度高。
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