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假设股票价格服从分数跳-扩散过程,建立了分数跳-扩散过程下的金融市场模型,利用保险精算方法和分数跳-扩散过程理论,得到了双标型两值期权定价公式.
分数跳-扩散过程下双标型两值期权定价模型
【摘 要】
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假设股票价格服从分数跳-扩散过程,建立了分数跳-扩散过程下的金融市场模型,利用保险精算方法和分数跳-扩散过程理论,得到了双标型两值期权定价公式.
【机 构】
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中国人民财产保险股份有限公司重庆市分公司,西安工程大学理学院
【出 处】
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宁夏大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2013年02期
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