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风险价值模型(Value at Risk,简称VAR)是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型.本文讨论了风险价值测算的两种模型,在对VAR进行一般定义的基础上,提出用规划的方法,即最大损失优化法(ML)测算风险.ML法比VAR更具一般性,其对风险价值的测算结果相对VAR要保守些.
用ML法测算风险价值
【摘 要】
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风险价值模型(Value at Risk,简称VAR)是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型.本文讨论了风险价值测算的两种模型,在对VAR进行一般定义的基础上,提出用规划的
【机 构】
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重庆师范学院数学与计算机科学系,重庆,400047
【出 处】
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重庆师范学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2002年2期
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