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采用沪、深两市主要指数为样本,考察了SAD对季节性时变市场收益的影响.在控制其它季节性后,发现沪市主要指数收益存在SAD效应且经济幅度也是较大的.以上结论难以用理性的价格形为来解释.
中国证券市场指数收益SAD效应实证研究
【摘 要】
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采用沪、深两市主要指数为样本,考察了SAD对季节性时变市场收益的影响.在控制其它季节性后,发现沪市主要指数收益存在SAD效应且经济幅度也是较大的.以上结论难以用理性的价格
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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华中科技大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2005年2期
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