【摘 要】
：
采用相关依赖的平衡扩散熵方法(CBEDE)研究中国股票市场上4个重要的股指从2014年1月9日到2017年1月5日的波动率序列的尺度行为及其演化过程。研究发现,所有10个交易日长度的
【机 构】
：
上海理工大学管理学院,上海财经大学经济学院
【基金项目】
：
国家自然科学基金资助项目(10975099).
论文部分内容阅读
采用相关依赖的平衡扩散熵方法(CBEDE)研究中国股票市场上4个重要的股指从2014年1月9日到2017年1月5日的波动率序列的尺度行为及其演化过程。研究发现,所有10个交易日长度的片段都表现出了尺度不变性的特征,分形行为的演化表现出了丰富的特征。与中国股票市场中的重大事件发生相对应的时间中,尺度行为具有不同的模式,或下降随后上升,或上升,或下降,这些特征可用来定量描述金融事件以及金融事件之间的区别。
其他文献
Global Localization and Overseas Dissemination of Huang Di Nei Jing English Translation
农业科技成果转化是我国农业发展的薄弱环节，促进我国农业发展的当务之急是提高农业科技成果的转化率。文章从临县红枣产业自身特点出发，分析了影响农业科技成果转化的因素，以利
本文主要以长庆油田通信处为应用场景,论述了企业服务总线技术在石油通信信息化系统集成中的应用,通过采用企业服务总线技术,改进了信息化系统之间的交互方式,降低了系统接口
根据新一轮电力体制改革要求,结合我国电力市场特点,提出了电价的传导路径,构建了不同电压等级、不同类型用户的电价传导模型,确立了输配电成本在电价中的传导机制。根据"准
The literary background of Kazuo Ishiguro’s novel Never Let Me Go sets in a highly developed scientific and technological world where clones are created by hum
随着现代烟草农业的推进，基础设施化水平不断提高，农业产业结构的不断调整，如何有效地提高烟农组织化程度，促进传统烟叶生产方式向现代烟草农业生产方式转变成为发展现代烟草农业
针对热电冷综合利用系统中的集热箱,抽象出一个受限方腔内两圆管的强制对流换热问题并进行了数值研究.分别对不同雷诺数Re以及不同管间距s的情况进行数值模拟.结果表明,Re较
随着宽带建设速度加快,以及融合安全的下一代国家信息基础设施的脚步,推进信息化和工业化深度的融会,经济社会各个领域的智能信息化快速发展。现今社会是以IPv6构成全方面的