基于GARCH类模型和BP神经网络的量价关系实证研究

来源 :四川大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：zsjbusiniao1

【摘要】

：

作者以量价关系相关理论为基础,使用EGARCH模型和BP神经网络对中国股市的量价关系进行了实证研究.EGARCH模型的参数估计结果显示加入交易量的模型更优.然后作者得到了上证指

【作者】

：

吴秋芳王长辉唐亚勇

【机构】

：

四川大学数学学院,成都纺织高等专科学校基础教学部

【出处】

：

四川大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2013年4期

【关键词】

：

量价关系 EGARCH BP神经网络 GRANGER检验 volume-price relationship EGARCH BP neural networ

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作者以量价关系相关理论为基础,使用EGARCH模型和BP神经网络对中国股市的量价关系进行了实证研究.EGARCH模型的参数估计结果显示加入交易量的模型更优.然后作者得到了上证指数的如下量价关系特征：非预期成交量与股市波动性之间存在较强的正相关关系且我国股市收益率的波动存在明显的＂杠杆效应＂.因而加入交易量的BP模型具有更小的均方误差.

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