【摘 要】
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为提高资产价格泡沫检验功效,在PWY检验量构造中引入递归均值调整方法,并讨论特定数据生成过程下检验量分布、临界值获取、检验水平和检验功效和实证研究.理论研究表明:检验量在大样本下收敛于维纳过程的泛函,但与已有检验量分布不同.蒙特卡洛模拟显示:递归均值调整检验量临界值与已有检验量临界值既具有共性,也具有异质性,且具有满意的检验水平;在样本容量较小和激增程度较弱时检验功效优势明显,在多种数据生成过程中检验功效全面占优.实证研究显示:递归均值调整检验量既能检验资产价格是否存在泡沫,也能识别泡沫发生时期.论文贡献
【机 构】
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安徽工业大学商学院,安徽马鞍山243032
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为提高资产价格泡沫检验功效,在PWY检验量构造中引入递归均值调整方法,并讨论特定数据生成过程下检验量分布、临界值获取、检验水平和检验功效和实证研究.理论研究表明:检验量在大样本下收敛于维纳过程的泛函,但与已有检验量分布不同.蒙特卡洛模拟显示:递归均值调整检验量临界值与已有检验量临界值既具有共性,也具有异质性,且具有满意的检验水平;在样本容量较小和激增程度较弱时检验功效优势明显,在多种数据生成过程中检验功效全面占优.实证研究显示:递归均值调整检验量既能检验资产价格是否存在泡沫,也能识别泡沫发生时期.论文贡献在于,理论上提出一种资产价格泡沫检验新模型,实践上为实证研究提供一种新检验方法,因此丰富了资产价格泡沫检验理论.
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