【摘 要】
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采用经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)方法对上证综合指数(Shanghai composite index,SCI)进行研究,将其分解为多个内模函数(intrinsic mode functions,IMFs)
【机 构】
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上海大学上海市应用数学和力学研究所
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采用经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)方法对上证综合指数(Shanghai composite index,SCI)进行研究,将其分解为多个内模函数(intrinsic mode functions,IMFs)和剩余项之和.通过对各阶内模函数进行基本统计分析和分布拟合,发现其"尖峰厚尾"的特点基本服从自由度为3的t分布.通过对各阶内模函数进行周期性分析,揭示各阶模态间不同的波动信息,并得到周、月、半年等时间尺度股指的波动特点,以及典型上涨和下跌时段的波动周期和波动特点.
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