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在讨论＂已实现＂波动率、＂已实现＂协方差基础上,针对金融市场的高频数据,引入＂已实现＂波动变结构,分阶段计算＂已实现＂波动率的相关系数,检验＂已实现＂波动率相关系数,判断在变结构点前后是否发生显著变化,从而分析金融市场之间的波动溢出效应,并进行实证分析。
基于高频数据的金融市场波动溢出分析
【摘 要】
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在讨论＂已实现＂波动率、＂已实现＂协方差基础上,针对金融市场的高频数据,引入＂已实现＂波动变结构,分阶段计算＂已实现＂波动率的相关系数,检验＂已实现＂波动率相关系数,判断在变结构点前后
【机 构】
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中国社会科学院数量经济与技术经济研究所
【出 处】
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财经理论与实践
【发表日期】
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2013年1期
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