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在考虑汇率对期权价格的影响下，对汇率和标的物价格过程都服从指数Levy过程的假设，利用保险精算法和Levy过程的一些重要性质，得到了此时汇率联动期权的定价公式。
指数Levy过程下汇率联动期权的保险精算定价
【摘 要】
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在考虑汇率对期权价格的影响下，对汇率和标的物价格过程都服从指数Levy过程的假设，利用保险精算法和Levy过程的一些重要性质，得到了此时汇率联动期权的定价公式。
【机 构】
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杭州师范大学理学院
【出 处】
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科技创业月刊
【发表日期】
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2008年10期
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