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文章利用对冲的方法建立付息的可回售可赎回可转换债券定价模型,并利用反应扩散方程得到其解析式,并在此基础上得到了零息的可回售可赎回可转换债券以及付息的可赎回可转换债券定价模型及其解析式。文章最后对付息的可回售可赎回可转换债券的理论价值关于各参数进行了弹性分析。
可回售可赎回可转换债券的定价分析
【摘 要】
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文章利用对冲的方法建立付息的可回售可赎回可转换债券定价模型,并利用反应扩散方程得到其解析式,并在此基础上得到了零息的可回售可赎回可转换债券以及付息的可赎回可转换债
【机 构】
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厦门大学经济学院,中国人民大学财经学院,桂林电子科技大学统计系
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2013年05期
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