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博弈期权是一种在美式期权基础上给予发行方在期权有效期内任何时刻都可以进行赎回的一种新式期权．讨论了收益函数具有回望特征的永久博弈期权的定价，利用PDE方法得到了它的闭式解，并分析了最优赎回和最优执行边界．
具有回望特征的永久式博弈期权的定价
【摘 要】
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博弈期权是一种在美式期权基础上给予发行方在期权有效期内任何时刻都可以进行赎回的一种新式期权．讨论了收益函数具有回望特征的永久博弈期权的定价，利用PDE方法得到了它的闭
【机 构】
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上海财经大学金融学院,上海财经大学应用数学系
【出 处】
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内蒙古大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2010年2期
【基金项目】
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上海财经大学211工程三期重点学科建设项目,国家自然科学基金（NSFC10771131）,教育部科技创新工程重大项目培育资金项目（708040）,上海财经大学研究生创新基金（CXJJ-2009-326）
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