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基于Copula函数对股指期货IF1112指数和上证000 001指数5min极大值收益率序列的相依性进行了研究,探讨了它们微观结构的相依性.
基于Gumbel Copula函数的金融高频数据极大值相依性
【摘 要】
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基于Copula函数对股指期货IF1112指数和上证000 001指数5min极大值收益率序列的相依性进行了研究,探讨了它们微观结构的相依性.
【机 构】
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吉林医药学院数学教研室,长春工业大学基础学院
【出 处】
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东北师大学报(自然科学版)
【发表日期】
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2015年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(11071026);吉林省教育厅“十二五”科学技术研究资助项目(2015393)
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