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本文在Mogens Bladt和Tina Hayiid Rydberg无市场假设，仅利用价格过程的实际概率的期权保险精算定价模型的基础上，得出了标的资产服从几何分数布朗运动的欧式期权定价公式，并说明了几何布朗运动是本文的一种特殊情况．
标的资产服从几何分数布朗运动的期权定价
【摘 要】
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本文在Mogens Bladt和Tina Hayiid Rydberg无市场假设，仅利用价格过程的实际概率的期权保险精算定价模型的基础上，得出了标的资产服从几何分数布朗运动的欧式期权定价公式，并说
【机 构】
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华中科技大学数学系
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2006年3期
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