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在给定风险价格的条件下,利用无套利原则,求出单因子利率模型所满足的偏微分方程;并通过求解基于V asicek模型的偏微分方程,得出该模型下的零息票债券价格.并进一步推广至扩展型V asicek模型,得出在此模型下的零息票债券价格.
基于扩展型Vasicek模型的零息票债券定价
【摘 要】
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在给定风险价格的条件下,利用无套利原则,求出单因子利率模型所满足的偏微分方程;并通过求解基于V asicek模型的偏微分方程,得出该模型下的零息票债券价格.并进一步推广至扩
【机 构】
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武汉理工大学理学院
【出 处】
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太原师范学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2006年03期
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