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考虑通货膨胀因素,利用均值-方差模型研究连续时间投资组合选择问题.利用Lagrange乘子技术将原均值-方差模型转化为一个标准的随机最优控制问题,应用动态规划的方法得到问题的解析解,进而求解出原均值-方差模型的有效投资策略和有效边界的解析表达式.通过实证分析进一步表明了结论的正确性.
考虑通货膨胀因素下的连续时间均值-方差投资组合选择
【摘 要】
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考虑通货膨胀因素,利用均值-方差模型研究连续时间投资组合选择问题.利用Lagrange乘子技术将原均值-方差模型转化为一个标准的随机最优控制问题,应用动态规划的方法得到问题
【机 构】
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广东外语外贸大学信息学院; 证券时报社数据部;
【出 处】
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控制与决策
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(71003110);教育部人文社会科学研究基金项目(10YJC790339);广东省自然科学基金项目(S2011010005503);广东高等院校学科建设专项资金项目(科技创新);广东省科技计划项目(2011B040400015,2011A070200012)
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