论文部分内容阅读
讨论了股票价格遵循指数O-U过程的连续时间最大值看涨（最小值看跌）期权，也就是固定履约价回顾型期权的定价问题．利用期权定价的鞅方法，得到了指数O-U过程随机模型下固定履约价回顾型期权的定价公式．
股价为指数O-U过程的回顾型期权的定价
【摘 要】
：
讨论了股票价格遵循指数O-U过程的连续时间最大值看涨（最小值看跌）期权，也就是固定履约价回顾型期权的定价问题．利用期权定价的鞅方法，得到了指数O-U过程随机模型下固定履约价回顾
【机 构】
：
湖南商学院信息科学研究所,湖南师范大学数学与计算机科学学院
【出 处】
：
长沙交通学院学报
【发表日期】
：
2007年1期
其他文献
五帝说、 三皇说形成于不同时代, 而三皇五帝连称的出现更晚.现存文献《 庄子》 《 周礼》 《 世本》 《 竹书纪年》 似乎都有三皇五帝之文, 但都不可信.有根据谷永的“ 夫周
采用模糊控制器取代施密特触发器以实现模糊直接转矩控制,并采用模糊速度调节器,进一步提高了系统的性能.仿真结果表明系统的速度响应加快,鲁棒性增强.