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本文结合高频数据所表现出的独有特征系统地回顾了近年ACD(Autoregressive Con-ditional Duration)模型及其扩展在国际、国内的发展状况,展望了该模型的发展方向。
ACD模型及其扩展——金融高频数据计量模型的新动态
【摘 要】
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本文结合高频数据所表现出的独有特征系统地回顾了近年ACD(Autoregressive Con-ditional Duration)模型及其扩展在国际、国内的发展状况,展望了该模型的发展方向。
【机 构】
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西南财经大学统计学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2005年20期
【基金项目】
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国家社科基金资助项目(01BTJ003);西南财经大学科研基金资助项目(05Z37)
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