【摘 要】
：
针对我国商品期货市场严重缺乏权威市场指数的现状,本文着眼于全球商品指数的发展趋势,探索并解决了成分商品入选、计价合约选取、权重设计和权重漂移这四个在编制中国商品指
【机 构】
：
上海财经大学应用统计研究中心,大连商品交易所研究中心,
论文部分内容阅读
针对我国商品期货市场严重缺乏权威市场指数的现状,本文着眼于全球商品指数的发展趋势,探索并解决了成分商品入选、计价合约选取、权重设计和权重漂移这四个在编制中国商品指数过程中的难点问题,设计并编制了中国商品期货价格指数(CCFPI)和中国商品期货投资指数(CCFII),其中CCFII的编制在我国尚属首次。实证检验表明:在市场标尺性方面,本文编制的CCFPI在具有更好标尺性和更低波动性的同时,又具有对宏观经济更强的预警作用,而且与全球商品市场的信息传递效应更高;在可投资性方面,本文编制的CCFPI和CCFII均具有更高的单位风险收益和更好的投资组合效果。
其他文献
2013年6月25日,王府井百货完成了对春天百货的收购,经过此次并购事件,王府井百货一跃成为百货行业第三把交椅,门店数量激增,仅居万达百货,百盛百货之后。以事件研究法,对并购
“全球化”是近20年来一个既热门又甚具争议性的话题。那么,在“全球化”的大背景下, 我们如何看待全球史观及其对中国史学的影响?于沛认为,全球史观是当代西方有广泛影响
冷战结束后,中亚国家以独立政治身份步入国际社会,"心脏地带"的地缘重要性以及丰富的资源储备使该地区成为国际社会的焦点。经过20余年的发展,中亚国家逐渐探索出了适合本国
本文主要讨论了有关中国盐生植物的五个方面的问题：（１）中国盐生植物的种类；（２）中国盐生植物的类型；（３）中国盐生植物的植被类型；（４）世界盐生植物名录中漏录的中国盐生植物；（５）中国盐生植物的经济潜
试论会计信息失真的表现、特征和危害□张晨霞近几年来，会计信息失真问题，引起了国家和社会各界的广泛关注，成为热门话题。本文拟就会计信息失真的界定、表现、特征及危害谈些看
<正>世界上许多大城市都是一片钢筋混凝土的"森林",几乎看不到土壤。雨水降落到水泥地、柏油路等硬化地面后几乎都白白地从雨水管网流走,不仅不能对本地的地下水进行有效补充
针对城市发展出现的4个重大变因,即人口持续增加、污染排放增加、资源短缺加剧和全球气候变化,为优化和改善上海的城市生态、生活环境,提升城市的宜居水平,应从调结构、控规
收益法是无形资产评估中最为科学的方法。但是这种方法应用中存在诸多问题,突出表现在主要技术经济参数预测难度大,受评估人员主观判断影响大,致使评估结果的可靠性大打折扣
大数据时代的今天,信息作为科技力量在21世纪最强有力的代表元素以猝不及防的普及力度纵横各大产业整体,而作为我国核心产业的电力事业也必然免不得这种新生代力量的冲击,当