在凸序意义下算术平均亚式看跌期权的价格估计

来源 :兰州大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:lszll2008
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在处理随机变量和的问题中,独立性假设扮演着非常重要的角色。然而在很多情况下,和中个体Xi之间并不是相互独立的,可能隶属于相同的制约机制,或受共同的客观环境影响。鉴于此,Dhaene等^[1-3]引入同单调理论来处理具有相依结构的随机变量和的问题,并将所得到的理论结果应用到停止损失保费和期权定价等问题。
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