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在Copula基础上对随机变量相依的度量做了改进，得到和学性指标τ的关于随机变量单调变换下的绝对值不变性，以及单调完全相依时的极值性，突破了相关系数ρ对相依性刻画的局限性．探讨二维正态分布中τ与ρ的关系，证明了二维指数分布下二者的等值性，给出了τ的估计方法及其方差的一般形式．
基于Copula对随机变量间相依性的度量
【摘 要】
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在Copula基础上对随机变量相依的度量做了改进，得到和学性指标τ的关于随机变量单调变换下的绝对值不变性，以及单调完全相依时的极值性，突破了相关系数ρ对相依性刻画的局限性．探
【机 构】
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西南交通大学数学系
【出 处】
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江汉大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2006年4期
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