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引进金融领域广泛应用的风险价值（Value at Risk,VaR）模型,利用极值理论（ExtremeValue Theory,EVT）,计算出极端市场条件下的VaR,以此来衡量航运指数期货发生的损失和概率.以P3A航线的远期运费协议（Forward Freight Agreements,FFA）结算价格为案例,说明方法的操作过程.检验结果表明,该方法有效.