【摘 要】
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原先对马科维茨均值方差准则的预估,已被证明是严重背离了其最优投资组合的理论。近年人们对于这个问题不断尝试了一些新的方法。本文针对最优投资组合的问题,阐释了新修正过
【机 构】
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新加坡国立大学,长春大学,香港浸会大学
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原先对马科维茨均值方差准则的预估,已被证明是严重背离了其最优投资组合的理论。近年人们对于这个问题不断尝试了一些新的方法。本文针对最优投资组合的问题,阐释了新修正过的bootstrap方法预估和其资产分配形式,并证明这些修正过的bootstrap方法预估,是与其理论相一致的。本文所做的模拟测试显示,我们提出的方法可以涵盖到投资组合分析问题的本质;该模拟测试也进一步证实了我们的理论。
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