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从安全第一准则出发,考虑一种与其相近的思想:极大化投资末期总收益率超过给水平z的概率,在均值—Va R模型中引入了这种安全思想建立投资组合优化模型,并对模型的解进行讨论,得到了投资组合的最优解以及组合收益率的期望和方差。
基于VaR和安全第一思想的一种投资组合优化模型
【摘 要】
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从安全第一准则出发,考虑一种与其相近的思想:极大化投资末期总收益率超过给水平z的概率,在均值—Va R模型中引入了这种安全思想建立投资组合优化模型,并对模型的解进行讨论,
【机 构】
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山东科技大学数学与系统科学学院
【出 处】
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统计与管理
【发表日期】
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2014年12期
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