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近年来,随着量化投资策略受到我国机构投资者的热捧,优化传统的行业轮动策略成为研究的热点。本文从宏观、估值和技术层面出发,建立合理的指标体系,运用粒子群优化算法和支持向量机建立识别周期-非周期轮动的策略模型。研究结果表明,该策略能够有效获取超额收益。
中国股市行业轮动策略的实证分析
【摘 要】
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近年来,随着量化投资策略受到我国机构投资者的热捧,优化传统的行业轮动策略成为研究的热点。本文从宏观、估值和技术层面出发,建立合理的指标体系,运用粒子群优化算法和支持
【机 构】
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江西财经大学统计学院
【出 处】
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中国证券期货
【发表日期】
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2013年01期
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