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研究未定权益的平方套期保值问题。假定套期保值者仅可用与此未定权益相关的另一种风险资产来进行套期保值，通过巧妙地构造一个过程，利用投影定理，在跳扩散模型下给出了几种平方最优套期保值问题的闭式解。
跳扩散模型下的平方套期保值
【摘 要】
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研究未定权益的平方套期保值问题。假定套期保值者仅可用与此未定权益相关的另一种风险资产来进行套期保值，通过巧妙地构造一个过程，利用投影定理，在跳扩散模型下给出了几种平方
【机 构】
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上海理工大学管理学院
【出 处】
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上海理工大学学报
【发表日期】
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2008年4期
【基金项目】
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上海市重点学科建设资助项目（T0502）
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