【摘 要】
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本文在以下偏风险作为风险衡量指标的框架下,采用Sortino比率对三种动态资产配置策略(买入并持有策略、恒定混合策略和恒定比例投资组合保险策略)在我国证券市场的应用绩效进
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本文在以下偏风险作为风险衡量指标的框架下,采用Sortino比率对三种动态资产配置策略(买入并持有策略、恒定混合策略和恒定比例投资组合保险策略)在我国证券市场的应用绩效进行分析。我们的结果显示,在全样本区间内,买入并持有策略优于恒定混合策略和恒定比例保险策略,基金的投资风格(极端积极型、积极型和保守型)不影响其结果,动态资产配置策略的绩效与具体的市场环境有关。
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