非线性Black-Scholes期权定价模型的数值模拟

来源 :湖南理工学院学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：ustcer08005

【摘要】

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Black-Scholes期权定价方程是现代金融理论最大的成就之一，随着期权市场的快速发展，对期权定价理论的研究由线性转变为非线性．本文利用牛顿迭代法直接解由隐式Euler方法及有限差

【作者】

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陈迎姿王晚生

【机构】

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长沙理工大学数学与计算科学学院

【出处】

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湖南理工学院学报：自然科学版

【发表日期】

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2016年1期

【关键词】

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BLACK-SCHOLES方程期权定价有限差分法牛顿迭代法隐式Euler方法 Black-Scholes equations option prici

【基金项目】

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国家自然科学基金项目（11371074）,湖南省自然科学基金项目（13JJ1020）,湖南省教育厅重点项目（13A108）,湖南省国际经济与国际工程管理研究中心基金项目（16IEPM06）

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Black-Scholes期权定价方程是现代金融理论最大的成就之一，随着期权市场的快速发展，对期权定价理论的研究由线性转变为非线性．本文利用牛顿迭代法直接解由隐式Euler方法及有限差分法离散所得的非线性代数方程组．通过MATLAB编写相应的程序，并对不同网格下求得的数值解进行对比，结果表明该方法是无条件稳定的和收敛的．

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