【摘 要】
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为判定汇率时序是否具有混沌动力学特征,运用相空间重构技术和小数据量算法对5种主要货币兑美元的日汇率数据进行实证分析.研究发现,5种汇率时间序列的最大Lyapunov指数λ1均
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为判定汇率时序是否具有混沌动力学特征,运用相空间重构技术和小数据量算法对5种主要货币兑美元的日汇率数据进行实证分析.研究发现,5种汇率时间序列的最大Lyapunov指数λ1均大于0,相关维数均为分数,表明汇率时间序列的确存在混沌动力学特征.混沌特征的判定为深入分析汇率序列,以及进一步的预测和风险控制提供了重要的理论依据.
In order to determine whether the exchange rate timing has the characteristics of chaos dynamics, this paper empirically analyzes the daily exchange rate data of five major currencies against the U.S.A. The results show that the maximum Lyapunov exponent λ1 of the five exchange rate time series All of them are bigger than 0 and the correlation dimensions are all scores, which indicates that chaotic dynamics do exist in the time series of exchange rate.The determination of chaos features provides an important theoretical basis for further analysis of exchange rate sequences, further prediction and risk control.
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