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汇率作为重要的经济变量,对政策调整以及资产投资组合具有重要的意义.本文主要以2005年7月1日至2016年12月13日我国4185个交易日的境内外汇差为样本数据,建立了GARCH模型族进行实证分析,并计算对应的VaR值以研究我国境内外汇差的联动效应,同时提出相应的建议.
基于GARCH模型族的VaR方法对我国境内外汇差的联动效应研究
【摘 要】
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汇率作为重要的经济变量,对政策调整以及资产投资组合具有重要的意义.本文主要以2005年7月1日至2016年12月13日我国4185个交易日的境内外汇差为样本数据,建立了GARCH模型族进
【机 构】
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桂林理工大学理学院
【出 处】
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经营者
【发表日期】
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2017年11期
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