经典风险模型下带有投资与贷款利率的 Gerber-Shiu 函数

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近几十年来,关于带有随机利率的扰动经典风险模型的研究取得了较好的成果。在这篇论文中,我们假设索赔量与索赔来到时刻是相互独立的。两个相关的布朗运动分别影响着盈余过程和投资收入过程。然而当盈余为负数的时候,保险公司以常数利率贷款从而保持正常运营;当盈余为正时,保险公司按照一定的比例进行两种投资:有风险和无风险的投资。本文是在带有随机利率的经典复合泊松模型中,研究了绝对破产条件下同时带有风险投资和无风险投资的经典风险模型,该模型中的索赔 {X i } 是相互独立的随机变量序列,并且是取值在 (0,∞) 上,得到
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