搜索筛选:
搜索耗时0.0932秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 55 篇相符的论文内容
发布年度:
[期刊论文] 作者：姚海祥,,
来源：中国管理科学 年份：2012
本文首先给出了一般椭球分布下组合收益率的风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)的显式计算公式,并以多元正态分布和多元t分布为例给出了具体的计算公式。然后,将VaR和CVaR的...
[期刊论文] 作者：姚海祥,,
来源：数理统计与管理 年份：2010
本文利用CVaR方法代替方差或VaR来度量风险,建立了关于期望和CVaR的效用最大化模型,研究了n种风险资产的投资决策问题。在效用函数是凹的假设下,首先得到了无差异曲线的特征...
[期刊论文] 作者：姚海祥,
来源：中国管理科学 年份：2008
本文利用现代主流风险度量技术CVaR代替方差或VaR,建立了均值-CVaR模型,在任意收益率分布下,利用无套利均衡分析的方法研究了奇异协方差矩阵情形的投资组合问题,得到了模型有...
[学位论文] 作者：姚海祥,
来源：中山大学 年份：2011
本文基于方差、Value at Risk(VaR)及Conditional Value at Risk(CVaR)等风险度量方法，研究了各种现实条件下静态和动态的均值-风险投资组合选择问题，主要工作包括如下。 1....
[学位论文] 作者：姚海祥,
来源：华南师范大学 年份：2005
本文的第一部分介绍了有关预备知识;第二部分利用均值-方差模型,根据两基金分离定理引进了一类新的非线性交易成本函数,分析了共同基金投资组合的有效边界和在一般的效用函数...
[会议论文] 作者：姚海祥;,
来源：第六届全国金融数学与金融工程学科建设与学术研讨会 年份：2013
It is well known that in the classical single-period mean-variance model,the effcient frontier with both risky and riskless assets is tangent to the efficie...
[会议论文] 作者：姚海祥,
来源：第十三届中国管理科学学术年会 年份：2011
本文假定投资者具有常绝对风险厌恶(CARA)效用函数，采用非参数估计方研究了期望效用最大化的投资组合选择问题。首先，我们基于组合收益率分布密度函数的非参数核(kernel)估...
[期刊论文] 作者：邓名流, 姚海祥,,
来源：齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版) 年份：2016
我国资本市场尚不完善,与世界成熟的养老基金运营相比,在投资品种和投资收益上存在较大的距离。本文通过对美国401K基金、韩国NPS基金以及中国香港强积金的管理投资运营进行...
[会议论文] 作者：YAO Hai-xiang,姚海祥,
来源：第十四届中国管理科学学术年会 年份：2012
本文首先给出了一般椭球分布下组合收益率的风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)的显式计算公式，并以多元正态分布和多元t分布为例给出了具体的计算公式。然后，将VaR和CVaR...
[期刊论文] 作者：姚海祥,李仲飞,,
来源：中国管理科学 年份：2014
本文基于期望效用最大化和非参数估计框架研究了最优投资组合选择问题。和以往大多文献假定资产收益率服从某些特定分布不同资产收益率的分布类型无需作任何假设。首先在一般...
[期刊论文] 作者：姚海祥, 李丽君,,
来源：中国科教创新导刊 年份：2008
本文简述了金融数学与金融工程专业的特征、历史发展进程,及其在现代金融理论中的重要地位,最后还介绍了我国金融数学与金融工程专业教育的现状及发展前景。...
[期刊论文] 作者：姚海祥,易建新,
来源：应用数学 年份：2006
本文利用均值一方差模型，分析了非线性交易成本下的共同资金投资的有效边界和在一般的效用函数下讨论了最优投资组合和最大效用，其中只考虑风险资产的总投资比例对交易成本的影......
[期刊论文] 作者：姚海祥,李仲飞,,
来源：中国管理科学 年份：2008
在有限自然状态的市场环境下，本文利用传统的均值-方差模型研究了限制最大损失时的证券投资组合问题，首先指出了含有无风险资产与不含有无风险资产两种情形在限制最大损失时模......
[期刊论文] 作者：姚海祥,易建新,
来源：华南师范大学学报(自然科学版) 年份：2005
给出了关于社会选择规则F强单调性及Strong Strategy-Proof 的概念,讨论了社会选择规则什么情况下是完全独裁的. 证明了如果备选对象至少有3个,则下面结论是相互等价的:(1)F...
[期刊论文] 作者：姚海祥,李仲飞,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2009
用VaR代替方差来度量风险,从而把基于均值和方差的效用函数拓展为基于均值和VaR的一般二元效用函数(关于均值递增,关于VaR递减),进而研究含无风险资产且具有不同借贷利率时投...
[期刊论文] 作者：许振国,姚海祥,
来源：科教导刊 年份：2019
在我国大力发展科技金融业态,推动传统金融向普惠金融和智慧金融的大趋势下,培养一批"懂理论,掌科技,重实践,求创新"的高层次、复合型科技金融人才成为高校教育的迫切任务.本...
[期刊论文] 作者：姚海祥,李仲飞,,
来源：运筹学学报 年份：2009
利用传统的均值．方差模型研究了具有最低投资比例约束时的证券投资组合问题，首先得到了模型的前沿边界及有效边界存在的充要条件及其本质特征，然后根据这些结论给出了确定其前沿......
[期刊论文] 作者：姚海祥,孙桂凤,
来源：锡钢科技 年份：1994
...
[期刊论文] 作者：姚海祥,马庆华,,
来源：数理统计与管理 年份：2011
本文在一般均值-风险模型的框架下,在无套利假设下研究了奇异协方差矩阵和任意收益率分布情形下的投资组合问题,得到了模型有效边界的本质特征,并给出了极大线性无关组的确定...
[期刊论文] 作者：李仲飞,姚海祥,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2014
本文在不确定退出时间和随机市场环境下利用拉格朗日对偶方法研究了多阶段均值-方差投资组合选择问题.我们假定市场上的资产全是风险资产,且随机市场环境只有有限个自然状态,...
相关搜索：
