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[期刊论文] 作者：汪飞星,
来源：高校应用数学学报：A辑 年份：1996
设随机变量ｘ＝（ｘ１，…，ｘｎ）＇服从球对称分布，密度函数是ｃｎ［ｆ（ｘ＇ｘ）］＾ｇ（ｎ）。最后，将其中部分结果推广到多元球对称分布的情形。...
[期刊论文] 作者：汪飞星,
来源：数学物理学报：A辑 年份：1997
该文引进和讨论了退化矩阵Ｌｉｏｕｖｉｌｌｅ分布，由此导出退化矩阵Ｂｅｔａ分布、退化矩阵Ｄｉｒｉｃｈｌｅｔ分布，推广了文献（１）关于退化Ｗｉｓｈａｒｔ分布和秩为１的退化矩阵Ｂｅｔａ分布的结果。......
[期刊论文] 作者：汪飞星,
来源：黄山学院学报 年份：1996
一、引言 设随机变量X1,…,Xn相互独立,分别具有密度函数 fi（x）=（Γ（αj））-1xαj-1e-x,x≥0,j=1,2,…,n （1.1）其中αj...
[期刊论文] 作者：汪飞星,李娜,
来源：辽宁师范大学学报：自然科学版 年份：2006
为了解决投资组合中风险价值的计算问题，常规的方法是假设多个资产收益序列或风险因子的联合分布服从多元正态分布，然后用Var方法来解决这个问题．而这种假设经常与实际相违背，为......
[期刊论文] 作者：李婷婷,汪飞星,
来源：价值工程 年份：2007
考虑金融时间序列的厚尾特性,讨论了应用极值理论中的广义Parcto分布模型度量风险的问题.利用Bootstrap和MLE方法对参数进行点估计和区间估计,得出E-VaR的估计值,并对深证综...
[期刊论文] 作者：王宁, 汪飞星,,
来源：微机发展 年份：2003
介绍了使用Python下的图形工具包PyQt开发气象服务器用户图形界面的方法。利用气象专用计算机可以缩短计算时间,并可进行实时系统监控,从而提高了气象预报的准确性。另外,给...
[期刊论文] 作者：汪飞星,刘萍,,
来源：统计与决策 年份：2008
文章根据极值理论的性质构造了一种新的描述金融数据整体分布的组合分布。具体地说，尾部分布选取广义Pareto分布，中间分布选取偏t分布。文章还利用上证综合指数的历史数据对模......
[期刊论文] 作者：唐敏,汪飞星,,
来源：光盘技术 年份：2008
矩阵在图像处理中是一种非常常见的表示形式,其中矩阵运算在图像变换中有很大的应用,可分为图像之间的矩阵运算和图像自身的矩阵运算。结合算子的原理,对矩阵运算在图像变换中的应用做了实质的剖析,介绍了图像中矩阵计算的用途、实现图像自身变换的算子及图像自......
[期刊论文] 作者：姜航,汪飞星,,
来源：价值工程 年份：2017
期权卖方通常根据标的资产价格走势或可得到的其他信息判断如何确定期权敲定价格来获得更多收益。文章从统计学的角度，给出确定期权敲定价格的间距和区间的方法，把期权敲定价格......
[期刊论文] 作者：汪飞星,姚磊,
来源：价值工程 年份：2013
近年来的研究发现，违约损失率的分布呈现一种双峰特征。文章对传统聚合信用风险模型进行改进，用具有双峰特征的双beta分布来刻画违约损失率的变化，给出全部贷款组合信用风险概率......
[期刊论文] 作者：孙文凤,汪飞星,,
来源：价值工程 年份：2017
VaR是使投资风险数量化的工具,旨在估计给定金融资产或组合在正常的资产价格波动下未来可能的或潜在的最大损失。支持向量机是一种基于传统统计学习理论的机器学习算法。波动...
[期刊论文] 作者：汪飞星, 石玉虎,,
来源：经济研究导刊 年份：2013
定期存款中的提前支取行为一直都是银行工作中的常见问题。目前，国内大部分银行在处理此问题时，一般有两种策略：一种是允许存款人提前支取存款，但被支取的部分只能按活期存款利率......
[期刊论文] 作者：杜诗晨,汪飞星,,
来源：价值工程 年份：2007
金融时间序列具有分布的厚尾性、波动的集聚性等特征,传统的方法难以准确的度量其风险。文中运用一种新的估计VaR和ES的方法,即采取两阶段法。首先用GARCH-M类模型(GARCH-M、...
[期刊论文] 作者：汪飞星,宫粉平,
来源：统计与决策 年份：2016
通常用拟合分布计算的VaR值k,它的置信度并不是给定的置信度1-α,而是1-α_1。文章对1-α_1进行了研究,针对用正态分布拟合的模型新提出了拟合度,然后利用拟合度、高估概率和...
[期刊论文] 作者：汪飞星,李勇静,,
来源：辽宁师范大学学报(自然科学版) 年份：2007
比较了改进的遗传算法和BHHH算法对EGARCH模型的估计效果．结果显示，改进的遗传算法优于BH—HH算法．然后分别用在正态分布、t分布和广义误差分布（GED分布）假设下的EGARCH模型对上证......
[期刊论文] 作者：李安贵,张志刚,汪飞星,
来源：辽宁工程技术大学学报：自然科学版 年份：2001
共晶碳化物分布的不均匀性是反映工具钢质量的重要指标之一.如何定量描述碳化物的不均性,如何客观地评定其级别,这是一个亟待解决的实际问题.本文应用模糊集理论,构造了三种...
[期刊论文] 作者：陈东峰,汪飞星,
来源：泰山学院学报 年份：2005
介绍数学认知结构的概念,分析学生在学习概率统计中认知障碍形成的原因,提出了解决的方法....
[期刊论文] 作者：汪飞星,陈东峰,
来源：曲靖师范学院学报 年份：2005
copula（连结函数）已经成为风险管理领域强有力的工具，该文利用copula手段给出了相依风险函数缈（X1，…，Xn）的最优界，并对沪、深两市的收益率风险进行了实证分析，把Laplace分布作为边际......
[期刊论文] 作者：汪飞星,陈东峰,
来源：曲靖师范学院学报 年份：2005
copula(连结函数)已经成为风险管理领域强有力的工具,该文利用copula手段给出了相依风险函数ψ(X1,…,Xn)的最优界,并对沪、深两市的收益率风险进行了实证分析,把laplace分布...
[期刊论文] 作者：汪飞星,王颖帅,,
来源：价值工程 年份：2014
将量子概率引入到期权定价是最近几年一个新的研究趋势，也称为量子金融．为了期权定价更方便，文章建立了量子三叉树模型，同时利用量子概率建立了连续量子Black—Scholes（B—S）模型。......
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