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[学位论文] 作者：程金静,,
来源：重庆大学 年份：2010
随着金融一体化和经济全球化的迅速发展,金融市场呈现出前所未有的波动性,金融风险也日趋复杂化和多样化,随之风险管理技术在此压力下得以迅猛发展,作为控制和管理风险的基础...
[期刊论文] 作者：程金静,刘琼荪,
来源：中国经济与管理科学 年份：2009
本文将核密度估计技术与Copula模型相结合，建立了投资组合分析的Copula--Kernel模型，对我国股票市场实际的组合投资问题进行了实证风险分析，分别计算了VaR和CVaR的值，并进行了比...
[期刊论文] 作者：程金静,刘琼荪,,
来源：现代商贸工业 年份：2010
将MonteCarlo理论与Copula函数结合，建立了高维投资组合分析的Copula—MonteCarlo模型。针对我国股票市场的组合投资问题进行了实证分析，并以最优期望效用函数作为目标求出了最...
[期刊论文] 作者：程金静 刘琼荪,
来源：中国经济与管理科学 年份：2009
摘要:本文将核密度估计技术与Copula模型相结合,建立了投资组合分析的Copula—Kernel模型,对我国股票市场实际的组合投资问题进行了实证风险分析,分别计算了VaR和CVaR的值,并进行了比较,取得了满意的效果。 关键词:CVaR Copula 核估计 非对称Laplace分布 ......
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