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[期刊论文] 作者：谢赤,
来源：系统工程理论方法应用 年份：2000
提出了一个将股票收益分布的头四个动差结合起来的三项式期权定价模型，该模型所包含的股票收益分布的挠度可正可负，尾部可宽可窄，还可以是混合的。特别地，模型的系数可选择得与股......
[期刊论文] 作者：谢赤,
来源：湖南大学学报(自然科学版) 年份：2001
探讨了由于汇率的随机波动而面临着收益风险的风险厌恶竞争性出口企业的行为.这类企业可进入无偏差的外汇远期市场,在那里对外汇风险进行无成本套期保值.通过引入状态依赖效...
[期刊论文] 作者：谢赤,
来源：管理科学学报 年份：2001
论证了当基础资产遵循不变方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)过程时障碍期权的定价问题,构建了一个三项式模型来对CEV过程进行近似化并利用其为障碍期权定价.就...
[期刊论文] 作者：谢赤,
来源：管理科学学报 年份：2001
对支持利率风险管理的利率期权评价模型进行比较分析.采用了有关市场的数据来检验7个具有单因素与双因素的即期利率与远期利率模型,由此得到一个单因子远期利率模型与两个双...
[期刊论文] 作者：谢赤,,
来源：运筹与管理 年份：2002
为了针对市场风险对风险资产的组合投资进行套期保值 ,一般认为要选择将使组合投资多头和期货合同空头结合起来的头寸方差最小化的套期保值比率 ,也就是要选择使某一特定函数...
[期刊论文] 作者：谢赤,
来源：湖南大学学报(自然科学版) 年份：2002
对随机利率模型和固定利率模型的价值估计进行比较,发现随机利率模型的绝对定价误差的平均值对全体样本在1%水平上高于固定利率模型,但在对英镑和长期期货合同的看涨期权定价...
[期刊论文] 作者：谢赤,
来源：预测 年份：2000
本文在Ｈｅａｔｈ，Ｊａｒｒｏｗ和Ｍｏｒｔｏｎ理论框架内提出一个具有以一组状态变量发展为特征的动态化利率期限结构模型群；对其中的所有模型得到了仅依赖于两个状态变量的债券定价方法。......
[期刊论文] 作者：谢赤,
来源：复印报刊资料.金融与保险 年份：2002
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[期刊论文] 作者：谢赤,
来源：系统工程学报 年份：2001
讨论了当基础资产遵循不变方差弹性(CEV)过程时回顾期权的定价问题.通过构建一个三项式模型对CEV过程进行近似化处理并利用其为回顾期权进行定价.发现当资产价格服从CEV过程...
[期刊论文] 作者：谢赤,
来源：数理统计与管理 年份：2001
采用能有效地将期限结构数据中的时间序列和截面信息结合起来的成组数据方法,并借助于Kalman过滤器通地假性最大可能性对模型的系数进行估值并提炼出隐含的状态变量....
[期刊论文] 作者：谢赤,
来源：经济社会体制比较 年份：1996
不言而喻,银行体系在一国的经济发展中占据着举足轻重的地位。随着我国改革开放的进一步深化以及社会主义市场经济的逐步建立,银行体系的改革也已开始实施。德国作为推...
[学位论文] 作者：谢赤,
来源：湖南大学 年份：1999
金融创新近20多年来迅猛发展,不断冲击着世界经济的方方面面,处在改革开放大潮中的中国无疑也将受到重大影响.该文正是围绕这一主题展开研究,其具体工作包括以下几方面:1.对...
[期刊论文] 作者：谢赤,
来源：管理工程学报 年份：2003
本文探讨了在一定的利率期望条件下为了支付最少的成本,企业应如何使用利率互换选择债务期限.指出企业使用利率互换不仅能有效地进行利率变化的管理,而且能使债务成本达到最...
[期刊论文] 作者：谢赤,
来源：系统工程 年份：2000
对Ｒｉｔｃｈｅｙ的通过以有限马尔可夫链替代其非组合二项式概率树的有限混合期权定价模型进行了修改。结果，混合模型的元素的数量将不象多期期权定价那样扩张，崦是保持不变。由于只要存在足......
[期刊论文] 作者：谢赤,
来源：湖南大学学报(自然科学版) 年份：1999
讨论了短期利率期货的套利定价与基差的基本原理，比较分析了期货价格与ＦＲＡ（远期利率协议）的行为，探讨了价差头寸问题。...
[期刊论文] 作者：谢赤,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2000
利率行为反复无常的情况下,几乎无法用解析方式进行论述,所以在本文中将用数值方式更详细地研究这一模型中的货币需求问题....
[期刊论文] 作者：谢赤,吴晓,
来源：湖南商学院学报 年份：2004
利用实物期权理论分析了一个竞争性的、价格接受的、风险厌恶的 ,拥有着通常特性的期望效用函数和生产成本函数以及销售灵活性的国际企业 ,在期初汇率不确定性条件下进行产量...
[期刊论文] 作者：刘振华,谢赤,,
来源：经济体制改革 年份：2014
随着利率市场化进程的不断推进,商业银行在贷款定价上获得了前所未有的自主权。作为商业银行信贷管理的重要组成部分,加强商业银行贷款定价管理、合理有效地确定贷款利率是商...
[期刊论文] 作者：谢赤军,
来源：广东茶叶 年份：2000
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[期刊论文] 作者：龙山, 谢赤,,
来源：经济数学 年份：2009
为判定上市公司企业价值与实际有效汇率及国际原油价格波动之间的长期均衡关系,基于企业视角,随机选取沪深证券市场4家2000年上市的公司为研究对象,运用剩余收益比例模型和Jo...
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