不变方差弹性（CEV）过程下障碍期权的定价

来源 :管理科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zhuxin1109

【摘要】

：

论证了当基础资产遵循不变方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)过程时障碍期权的定价问题,构建了一个三项式模型来对CEV过程进行近似化并利用其为障碍期权定价.就

【作者】

：

谢赤

【机构】

：

湖南大学工商管理学院

【出处】

：

管理科学学报

【发表日期】

：

2001年5期

【关键词】

：

CEV过程障碍期权期权定价三项式模型标准期权 the constant elasticity of variance (CEV) process ba

【基金项目】

：

国家自然科学基金，湖南省自然科学基金

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论证了当基础资产遵循不变方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)过程时障碍期权的定价问题,构建了一个三项式模型来对CEV过程进行近似化并利用其为障碍期权定价.就标准期权而言,CEV与Black-Scholes模型之间的相关量相对较小.结论是,拥有一个准确的模型描述对依赖极限期权比标准期权要重要得多.

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