ViX相关论文
波动率风险溢价的估计是资产定价的核心问题之一.本文建立VIX指数与GARCH扩散模型中隐波动率之间关系,继而采用S&P500与VIX指数联......
[摘 要]为研究国际金融危机后，国际投资者风险偏好变化对中国国债收益率的影响，本文选取了2009年3月16日至2016年12月23日的一年期、......
文章给出了基于AMCC的NP7250、NPX5700和NPX5800交换套片的全IP交换平台的构建方案，重点介绍了在高性能的网络处理器NP7250和嵌入式......
波动率指数是期权市场中最主要、影响力最大的指数。本文针对美国市场中的VIX指数和偏度指数以及中国市场中的中国波指(i VX)和偏......
随着金融市场的迅猛发展,关于期权、期货等衍生性金融工具的研究也变得尤为重要.期权作为金融衍生工具的核心,同时也是理论研究的......
<正>1.CBOE波动率指数(VolatilityIndex,简称VIX)CBOE(芝加哥期权交易所)推出了芝加哥期权交易所波动率指数,简称VIX指数。设计VIX......
自从2004年3月26日芝加哥期权交易所(CBOE)专门成立期货交易所CFE (CBOE Future Exchange)并开始交易基于S&P500波动率指数VIX的期......
本文使用DCC-GARCH模型实证分析了国际金融市场动荡程度(VIX指数、TED利差)与人民币NDF汇率之间的关系。结果表明,在金融危机之前,......
期刊
本文主要有两部分:第1部分找到一个拟合VIX指数能力较优的随机波动率模型;第2部分是在较优模型下讨论VIX指数期权定价问题.其中第1......
