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局部风险最小化对冲方案相关论文
利用VIX指数估计非高斯GARCH模型并应用于套期保值
随着金融市场的迅猛发展,关于期权、期货等衍生性金融工具的研究也变得尤为重要.期权作为金融衍生工具的核心,同时也是理论研究的......
学位
VIX
极大似然估计法
非高斯
GARCH模型
局部风险最小化对冲方案
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