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单资产CDS相关论文
基于Lévy过程的信用违约互换约化定价与模型研究
信用违约互换(Credit Default Swap,CDS)作为最早被设计出来的信用衍生品,是风险管理的一种高效的工具。这一产品的问世是信用风险......
学位
单资产CDS
Lévy过程
Cox过程
从属过程
CIR过程
马尔科夫机制转换
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